Автоматизовані торгові інструменти в екосистемі Блокчейн: фокус на боти для сендвічів

З поширенням технології Блокчейн екосистема криптовалютних торгів швидко розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. На фоні дедалі зрілішого ринку з'являються різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них, MEV( максимальне витягання вартості ) боти – це автоматизовані програми, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі Блокчейн. Ці боти витягують максимальну цінність шляхом перестановки, вставки або затримки транзакцій Блокчейн. У цій статті ми детально розглянемо визначення, принципи, способи реалізації, фактори, що впливають, та напрямки оптимізації "сэндвіч-роботів".

З розвитком технологій та змінами на ринку, кліпсові боти еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та вимогам до стратегій. Ось кілька поширених типів кліпсових ботів:

1. Сандвічний затискач Боти: слухаючи великі замовлення в пулі угод, вони за вищу плату за Gas швидше подають угоду до того, як ці замовлення офіційно потраплять в Блокчейн, тим самим завершуючи угоду до користувачів. Ця стратегія передбачає вставлення угод перед і після цільової угоди (, щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Бот для арбітражу: зосереджений на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між DEX. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає від бота швидкої ідентифікації змін цін між різними біржами та швидкого виконання угод.

3. Нові токени випуску Боти: зосереджені на коливаннях ціни під час випуску нових токенів. На початковому етапі виходу нового токена на DEX ціна зазвичай нестабільна і має великі коливання. Кліщові боти швидко купують токени відразу після їх запуску, а потім продають їх після зростання ціни, щоб отримати прибуток від різниці.

4. Арбітражні Боти ліквідності: проводять арбітраж, переміщаючи активи між різними ліквіднісними Блоками. Вони шукають цінові різниці між різними Блоками, здійснюючи операції з надання та виведення ліквідності для отримання прибутку.

5. Арбітражний бот на основі闪电贷: використовує можливості闪电贷 для проведення угод.闪电贷 дозволяє користувачам позичати великі суми коштів в одній угоді без необхідності застави. Бот може використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами за короткий проміжок часу для досягнення арбітражу.

6. Трикутний арбітражний Бот: передбачає здійснення торгівлі між трьома різними парами токенів для використання різниці в обмінних курсах з метою арбітражу. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім обміну C/A для отримання прибутку.

Ця стаття зосередиться на аналізі сендвіч-кліпсових ботів.

Один, Боти для сендвічів

Сендвічний затискач Бот — це інструмент автоматизованої торгівлі, спеціально розроблений для отримання прибутку через фронтранінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості на ланцюгу, здійснюючи торгівлю до або після цільової угоди, отримуючи таким чином різницю в ціні. Основна мета сендвічного затискача Бота полягає в тому, щоб з високою ефективністю та швидкістю займати торговельну перевагу.

Два, принцип роботи бота-сендвічниця

Прибуткова діяльність Ботів-сендвічів ґрунтується на таких основних принципах:

1. Передній запуск: коли інші користувачі подають заявки на купівлю, але їх ще не упакували до Блок майнерами, Боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувача виконуються і ціна зростає, Боти швидко продають, щоб отримати прибуток.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову купують за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.

Так звані Боти – це користувачі, які здійснюють угоди для отримання прибутку від різниці цін. Успіх Ботів залежить від точної оцінки часу для угоди та високого пріоритету виконання угод.

Три, реалізація ідеї

1. Реальний моніторинг угод:

   • Використовуйте з'єднання WebSocket з Блокчейн-вузлом, щоб в реальному часі прослуховувати транзакції, що чекають на упаковку.
   • Відбір цільових угод, шляхом порівняння полів transaction.to або transaction.from, визначення угод, пов'язаних із цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, що не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власної адреси, щоб запобігти зацикленню, викликаному самостійними угодами.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Вручну встановіть вищу ціну Gas, щоб майнери першочергово обробляли транзакції Ботів, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування даних транзакцій:

   • Використовуйте інтерфейси смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, кодова концепція

Вибрано wss, наданий певним вузлом, скрипт реалізовано за допомогою ethers.js.

1. Створити прослуховуючий ws сервіс:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Відфільтрувати ці транзакції:

Javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { якщо )транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначте напрямок交易, вручну налаштуйте Gas price:

Javascript функція calculate_gas_price)дія, кількість( { якщо )действие === "buy"( { return amount.add01928374657483920110000000) // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. decode методи торгівлі, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

5. Детермінанти

Ефективність і успіх бота-щипців тісно пов'язані з різними факторами:

1. Швидкість交易：

   • Затримка в мережі та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлів може зменшити затримку.

2. Газові витрати:

   • При захопленні пріоритету транзакції, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas з'їдять прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліпих або невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку може бути кілька бoti, які одночасно змагаються за прибуткові можливості. Коли конкуренція є жорсткою, ймовірність успішної угоди та прибуток можуть бути під впливом.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Проте, Боти також стикаються з високою конкуренцією та ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити реалізацію технологій, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, Боти матимуть можливість реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.