Автоматизированные торговые инструменты в экосистеме Блокчейн: фокус на боты-сэндвичи

С распространением технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами быстро расширяется. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам в отсутствии посредников и прозрачности стали важной платформой для торговли цифровыми активами. На фоне все более зрелого рынка появляются различные инструменты автоматической торговли. Среди них, MEV( максимальная извлекаемая ценность ) Боты — это автоматизированные программы, которые выполняют стратегии и другие торговые стратегии в сети Блокчейн. Эти Боты извлекают максимальную ценность, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в Блокчейн. В данной статье мы подробно рассмотрим определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации сэндвичного бота.

С развитием технологий и изменением рыночного спроса, боты-щипцы эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и стратегическим требованиям. Ниже приведены несколько распространенных типов ботов-щипцов:

1. Сэндвичный зажим Боты: слушая крупные заказы в пуле заказов, они заранее подают сделки с более высокой комиссией Gas до того, как эти заказы официально будут добавлены в Блокчейн, тем самым завершая сделки до пользователей. Эта стратегия включает вставку сделок перед и после целевой сделки (, чтобы манипулировать ценой и получать прибыль.

2. Боты для арбитража: фокусируются на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже и продают их по высокой цене на другой бирже, тем самым извлекая прибыль. Эта стратегия обычно требует, чтобы боты могли быстро идентифицировать изменения цен между различными биржами и быстро выполнять сделки.

3. Роботы для публикации новых токенов: сосредоточены на колебаниях цен при выпуске новых токенов. В начале выхода нового токена на DEX цена обычно нестабильна и значительно колеблется. Захватчики будут быстро покупать токены сразу после их выхода и продавать их, когда цена вырастет, чтобы получить разницу.

4. Арбитражные боты ликвидности: осуществляют арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между разными пулами и выполняют операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли.

5. Арбитражные Боты на основе мгновенных кредитов: используют особенности мгновенных кредитов для торговли. Мгновенные кредиты позволяют пользователям занимать большие суммы средств в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночными ценами в короткие сроки для достижения арбитража.

6. Треугольные арбитражные боты: предполагается торговля между тремя различными парами токенов для использования разницы в курсах и получения прибыли. Например, путем торговли A/B, B/C, а затем C/A в цикле для достижения прибыли.

В данной статье будет основное внимание уделено Ботам-сэндвичам.

Один, Боты для сэндвичей

Сэндвичный захватчик — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли путем фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности для сделок на блокчейне, совершая сделки до или после целевой сделки, тем самым зарабатывая на разнице цен. Ядро сэндвичного захватчика заключается в высокой эффективности и скорости захвата торговых возможностей.

Два, принцип работы ботов для сэндвичей

Прибыльные операции с помощью робота для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут заказы на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в Блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда заказы пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.

2. Ход назад: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу от пользователей снижают цену, боты снова покупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.

Так называемый夹子, это пользователи交易, зарабатывающие на разнице цен. Успех夹子机器人 зависит от точного определения времени交易 и высокого приоритета выполнения交易.

Три, идея реализации

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте WebSocket для подключения к узлам Блокчейн и实时监听待打包的交易.
   • Фильтровать целевые сделки, сопоставляя поля transaction.to или transaction.from, чтобы идентифицировать сделки, связанные с целевым DEX.

2. Фильтрация и фильтры:

   • Исключить сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить зацикливание из-за самоторговли.

3. Динамическая настройка цены на газ:

   • Установите более высокую цену газа вручную, чтобы майнеры обрабатывали сделки ботов в приоритетном порядке, опережая обычных пользователей.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакции, чтобы определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
   • В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Четыре, кодовая мысль

Выбрана wss, предоставляемая определённым узлом, скрипт реализован с помощью ethers.js.

1. Создайте обслуживающий ws-сервис:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"ожидание", (tx( => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти транзакции:

JavaScript WssProvider.on)"ожидание", (tx( => { если )транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Определите направление сделки, вручную установите цену Gas:

JavaScript функция calculate_gas_price)действие, сумма( { если )действие === "купить"( { сумма возврата.add)100000000( // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. декодировать методы торговли, вызвать функцию:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Пять, факторы решения

Эффективность и успех ботов-夹子 связаны с множеством факторов:

1. Скорость транзакций:

   • Сетевая задержка и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может сократить задержку.

2. Газовые расходы:

   • При захвате приоритета в сделках, Gas-расходы являются важным фактором. Слишком высокие Gas-расходы поглощают прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаточная ликвидность может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.

4. Безопасность контрактов:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с риском выполнения стратегии. Боты должны иметь базовые возможности для проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделки недобросовестными контрактами.

5. Конкурентная среда:

   • На рынке могут быть несколько ботов, одновременно борющихся за возможности получения прибыли. При жесткой конкуренции вероятность успешной торговли и прибыль могут быть подвержены влиянию.

Вывод

MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации, они могут получить преимущество на рынке. Однако, Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторам необходимо тщательно продумать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, Боты смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.