Ferramentas de negociação automatizadas no ecossistema Blockchain: Foco nos Bots de Sanduíche

Com a popularização da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está se expandindo rapidamente. A exchange descentralizada (DEX), devido às suas vantagens de desintermediação e transparência, tornou-se uma plataforma importante para a negociação de ativos digitais. No contexto de um mercado cada vez mais maduro, várias ferramentas de negociação automatizadas surgiram. Dentre elas, o robô de Máximo Valor Extraível ( é um programa automatizado que executa estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain. Esses robôs extraem o máximo valor rearranjando, inserindo ou atrasando transações na Blockchain. Este artigo irá explorar em profundidade a definição, princípios, formas de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos robôs de sanduíche.

Com o desenvolvimento da tecnologia e as mudanças nas necessidades do mercado, os Bots de Clipper evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de Clipper:

1. Robots de夹子 de sanduíche: Ao escutar grandes ordens no pool de transações, eles submetem as transações com uma taxa de Gas mais alta antes que essas ordens sejam oficialmente registradas na Blockchain, completando assim as transações antes dos usuários. Essa estratégia envolve inserir transações antes e depois da transação alvo ) para correr antes e depois (, manipulando o preço e lucrando com isso.

2. Bots de arbitragem: Focam em lucrar com as diferenças de preço entre DEXs. Compram ativos a um preço baixo em uma exchange e vendem a um preço alto em outra, obtendo lucro. Essa estratégia geralmente requer que os bots consigam identificar rapidamente as variações de preço entre diferentes exchanges e executem as transações rapidamente.

3. Bots de lançamento de novos tokens: Focam na volatilidade de preços durante a emissão de novos tokens. No início da listagem de um novo token na DEX, o preço é geralmente instável e apresenta grandes flutuações. Os bots de captura compram rapidamente quando o token é recém-listado e vendem após a alta de preço para obter o diferencial.

4. Bots de arbitragem de pools de liquidez: realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre os diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para gerar lucro.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago: utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários tomem emprestado uma grande quantia de dinheiro em uma única transação, sem necessidade de colateral. Os bots podem usar esses fundos para manipular o preço do mercado em um curto período de tempo para realizar arbitragem.

6. Bots de arbitragem triangular: envolvem a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e realizar arbitragem. Por exemplo, obter lucro através da negociação A/B, B/C e, em seguida, negociar C/A em um ciclo.

Este artigo irá focar na análise dos Bots de夹子 de sanduíche.

Uma, clipe de sanduíche Bots

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar através de negociações antecipadas em bolsas descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, obtendo assim lucro com a diferença de preço. O núcleo do robô de sanduíche reside na captura da vantagem de negociação com alta eficiência e velocidade.

Dois, o princípio do Bot de sanduíche

A operação lucrativa do robô de clipe de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:

1. Compra antecipada: Antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram empacotadas pelos mineradores no bloco, o robô compra o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, o robô vende rapidamente para obter o diferencial de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam seus tokens, os Bots vendem a um preço mais alto. Quando os pedidos de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, os Bots recompra a um preço mais baixo, obtendo assim lucro.

O chamado clipe é o usuário de negociação que ganha com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na captura do momento da negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, Ideia de Implementação

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Usar uma conexão WebSocket com um nó Blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem embaladas.
   • Filtrar transações alvo, identificando transações relacionadas ao DEX alvo através da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.

2. Seleção e filtragem:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina manualmente um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, para serem executadas antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados da transação:

   • Usar a interface de contratos inteligentes (como a Interface no ethers.js) para decodificar os dados da transação, determinando os tokens e montantes envolvidos na transação.
   • Com base nas informações de decodificação, selecione o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, Pensamento de Código

Escolheu o wss fornecido por um determinado nó, o script é implementado com ethers.js.

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { se )transação && transação.to && transação.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price)action, amount( { if )action === "buy"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. método de transação decode, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Cinco, fatores decisivos

A eficácia e o sucesso dos Bots de grampo estão intimamente relacionados a uma variedade de fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. Usar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar transações, as taxas de Gas são um fator importante a considerar. Taxas de Gas excessivamente altas podem consumir lucros, portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • A alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do slippage ou à falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato-alvo está diretamente relacionada ao risco da operação da estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de validar o código do contrato para evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente de concorrência:

   • Pode haver várias bots de arbitragem no mercado competindo por oportunidades de lucro. Quando a competição é intensa, a taxa de sucesso das transações e o lucro podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots de MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em bolsas descentralizadas. Através da análise em tempo real e execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de clipe também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para se manterem competitivos em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, os Bots de clipe poderão desempenhar seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.