Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch thực chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, dùng để hướng dẫn nhà đầu tư trong hành vi của họ trên thị trường tài chính. Từ góc độ máy tính, nó giống như một hệ thống tương tác giữa người và máy hoàn chỉnh; từ góc độ sinh học, nó tương tự như cơ chế phản xạ có điều kiện.

Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm các quy tắc toàn diện về việc vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời. Tuy nhiên, có nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người cho rằng sở hữu một hệ thống giao dịch có thể đảm bảo lợi nhuận, một số khác nghĩ rằng cần phải liên tục tìm kiếm hệ thống tốt hơn, và có người tin rằng tồn tại một hệ thống kỳ diệu luôn luôn có lợi nhuận.

Thực tế, trên thế giới không tồn tại một hệ thống giao dịch nào có lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của nó. Hơn nữa, một hệ thống giao dịch tốt không phù hợp với tất cả mọi người, mỗi nhà đầu tư cần tìm ra hệ thống phù hợp nhất với bản thân.

Hệ thống giao dịch có vai trò tương tự như tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó nằm ở cấp độ chiến lược. Mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội tiếp theo. Trên cơ sở này, "tư duy hành động" và "chiến lược hành động" thuộc cấp độ chiến dịch, còn các hành động giao dịch cụ thể là biểu hiện ở cấp độ chiến thuật.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận/thiệt hại", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận/thiệt hại lý tưởng không nên thấp hơn 2, trong đó 3 điểm được xem là đạt yêu cầu, 4 điểm là tốt, 5 điểm là xuất sắc, và trên 5 điểm thì được coi là hoàn hảo.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Phân tích chu kỳ: Đánh giá xu hướng thị trường.
2. Tư duy hành động: Xác định các nguyên tắc và chiến lược cơ bản.
3. Chọn coin: Chọn các đồng coin tiềm năng.
4. Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua bán tốt nhất.
5. Quy tắc mua bán: Đặt ra các điều kiện cụ thể để vào và ra.
6. Quản lý tài chính: Phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý.
7. Kiểm soát rủi ro: Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro.

Trong việc xác định chu kỳ, việc đi theo xu hướng là rất quan trọng. Việc đánh giá đúng xu hướng thị trường sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công của các chiến lược khác nhau và cung cấp thông tin tham khảo quan trọng cho các hoạt động tiếp theo.

Tư duy hoạt động là chiến lược hoạt động được xây dựng dựa trên đánh giá thị trường, tương tự như kế hoạch chiến dịch, cần được thiết lập trước và thực hiện nghiêm ngặt.

Việc chọn đồng coin là rất quan trọng trong thị trường tăng giá, nên tránh việc thường xuyên đổi đồng. Đồng coin lý tưởng nên có mức cung lưu hành hợp lý, hình ảnh thị trường tốt, dữ liệu trên chuỗi mạnh mẽ hoặc tiềm năng cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Thời điểm và quy tắc giao dịch là chìa khóa để kiểm soát rủi ro. Quy tắc giao dịch nên giữ được tính linh hoạt nhất định, nhưng các nguyên tắc cơ bản không thể bị vi phạm. Việc mua vào nên dựa trên điểm mua kỹ thuật, còn việc bán ra thì cần có một số dự đoán nhất định.

Quản lý vốn là một bộ quy tắc kỷ luật, bao gồm bảo vệ lợi nhuận, chiến lược mở vị thế, v.v. Đối với người mới, nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.

Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng của hệ thống giao dịch, có thể giúp nhà đầu tư tránh mắc lỗi do lòng tham hoặc tâm lý may mắn, giữ cho cảm xúc ổn định.

Hệ thống giao dịch cốt lõi nằm ở việc cung cấp tín hiệu vào và ra rõ ràng, giúp hành vi giao dịch trở nên quy củ hơn. Ngay cả hệ thống đơn giản nhất cũng có thể giúp nhà đầu tư tránh giao dịch tùy tiện. Đối với nhà đầu tư thông thường, điều quan trọng là tìm ra hệ thống vận hành hiệu quả, chứ không phải theo đuổi sự đơn giản hoặc phức tạp quá mức.

Phương pháp tám của Granville là một ví dụ đơn giản và cổ điển về hệ thống giao dịch, dựa trên các đường trung bình động để đánh giá xu hướng giá. Tuy nhiên, hệ thống chung này cần phải được điều chỉnh dựa trên các tình huống thị trường khác nhau trong ứng dụng thực tế.