Суть та побудова торгової системи

Торговельна система по суті є набором повних правил, які керують поведінкою інвесторів на фінансових ринках. З точки зору комп'ютерних технологій, вона подібна до повноцінної системи взаємодії людина-комп'ютер; з біологічної точки зору, вона нагадує механізм умовного рефлексу.

Досконала торгова система містить всебічні правила щодо входу, виходу, стоп-лосів та тейк-профітів. Проте існує безліч непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що наявність торгової системи гарантує прибуток, інші вважають, що потрібно постійно шукати кращі системи, а деякі вірять, що існують чарівні системи, які завжди приносять прибуток.

Насправді в світі не існує торгівельних систем, які завжди приносять стабільний прибуток. Навіть маючи відмінну систему, потрібна потужна виконавча сила, щоб суворо дотримуватись її вказівок. Крім того, хороша торгівельна система не підходить усім, кожен інвестор повинен знайти систему, яка найкраще підходить йому.

Роль торгової системи подібна до військової стратегії, вона знаходиться на стратегічному рівні. Хоча не можливо гарантувати перемогу кожного разу, але можна уникнути катастрофічної поразки та зберегти можливості для подальших дій. На цій основі, "операційне мислення" та "операційні стратегії" належать до рівня кампанії, а конкретні торгові дії є відображенням тактичного рівня.

Основним показником оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути менше 2, де 3 можна вважати задовільним, 4 - добрим, 5 - відмінним, а понад 5 - ідеальним.

Перед проектуванням торгової системи потрібно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність витримувати ризики. Повноцінна торговельна система повинна містити такі елементи:

1. Періодичне оцінювання: оцінка загальної тенденції ринку.
2. Операційне мислення: визначте основні принципи та стратегії.
3. Вибір монет: вибір потенційних монет.
4. Вибір часу: визначте найкращий час для купівлі та продажу.
5. Правила торгівлі: встановіть конкретні умови входу та виходу.
6. Управління капіталом: раціональний розподіл та використання коштів.
7. Контроль ризиків: розробка стратегій управління ризиками.

У визначенні циклів важливо йти за трендом. Правильна оцінка руху ринку допомагає підвищити успішність різних стратегій та надає важливі рекомендації для подальших дій.

Операційне мислення - це стратегія дій, що розробляється на основі оцінки ринку, подібно до плану битви, яка потребує попереднього встановлення та суворого дотримання.

Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, слід уникати частих змін монет. Ідеальні монети повинні мати помірний обсяг обігу, гарну ринкову репутацію, потужну підтримку даних на блокчейні або потенціал для покращення майбутніх показників.

Часування та правила торгівлі є ключовими для контролю ризиків. Правила торгівлі повинні залишатися певною мірою гнучкими, але основні принципи не можна порушувати. Покупка повинна ґрунтуватися на технічних точках входу, а продаж вимагає певного прогнозування.

Управління капіталом - це набір дисциплінарних правил, що включають захист прибутку, стратегії відкриття позицій тощо. Для новачків слід обережно використовувати важелі.

Контроль ризиків є останнім рубежем торгової системи, який може допомогти інвесторам уникнути помилок через жадібність або азарт, зберігаючи емоційну стабільність.

Ядро торгової системи полягає в наданні чітких сигналів для входу та виходу, що робить торгові дії більш регламентованими. Навіть найпростіша система може допомогти інвесторам уникнути випадкових угод. Для звичайних інвесторів ключовим є знаходження ефективної операційної системи, а не прагнення до надмірної простоти або складності.

Система Гранвілла з восьми правил є простим та класичним прикладом торгової системи, заснованої на використанні ковзних середніх для оцінки цінових тенденцій. Проте ця універсальна система в практичному застосуванні потребує коригування відповідно до різних ринкових умов.