Анализ поведения средств на крипторынке и отчет о тестировании стратегии MACD по трендам
Обзор рынка
В последние две недели крипторынок в целом сохранял высокие уровни колебаний, BTC, обновив исторический максимум, испытывает нехватку дальнейшей динамики и погружается в диапазонную консолидацию, объем и волатильность показывают сужающуюся тенденцию, однако уровень поддержки на дне остается стабильным, структура не нарушена; ETH же демонстрирует устойчивый рост, движется вверх по скользящим средним и приближается к 4,000 USDT, показывая относительно сильные результаты. Что касается волатильности, то BTC движется спокойно; волатильность ETH значительно возросла, отражая расхождение в капитале и нарастающее чувство тестирования. В целом, хотя краткосрочная динамика рынка замедляется, структура основных активов все еще остается здоровой, развитие экосистемы и участие капитала продолжают поддерживать рынок, и в дальнейшем, при сочетании объемов и цен, возможно, мы увидим новый этап выбора тренда.
!
Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок
Общий коэффициент объемов торговли BTC с длинными и короткими позициями колебался вниз, многократно опускаясь ниже 1, а 28 июля даже упал ниже 0.90, что отражает ослабление желания рынка повышать цены на высоких уровнях и более консервативный подход краткосрочных инвесторов. Коэффициент длинных и коротких позиций ETH, в свою очередь, демонстрирует признаки отклонения от ценового движения, оставаясь на уровне около 0.95 и даже временно опускаясь ниже 0.90, что показывает относительную осторожность операций с капиталом на рынке и возможные сомнения в устойчивости роста ETH. В целом, несмотря на то что цены BTC и ETH остаются на высоких уровнях, оба коэффициента длинных и коротких позиций ослабевают, что указывает на углубление разногласий в рыночных настроениях и более осторожное распределение капитала.
!
Анализ суммы открытых позиций по контракту
Общая сумма позиций по контрактам BTC и ETH остается на высоком уровне, что показывает, что после активного входа рыночных заемных средств в предыдущие периоды, на короткий срок они перешли в состояние наблюдения или высокорисковых спекуляций. Темп прироста открытых позиций по контрактам ETH в середине и конце июля явно превышал таковой по BTC, что отражает более активное намерение рынка по поводу заемных ставок на будущие движения ETH. В целом, заемные средства по BTC и ETH остаются активными на высоких уровнях, и рыночный риск сохраняет тенденцию к восстановлению.
!
Анализ ставки финансирования
За последние две недели фондовые ставки BTC и ETH в целом незначительно колебались вокруг нуля, что показывает, что силы быков и медведей на рынке находятся в состоянии застоя, а у инвесторов ограничена готовность к покупке на рост. Фондовая ставка ETH в этот период несколько раз кратковременно становилась отрицательной, но вскоре быстро восстанавливалась, не вызвав крупных ликвидаций или разворота цен, что свидетельствует о хорошей устойчивости рынка в целом. В целом, текущая ликвидность хоть и не оказывает значительной поддержки, но и не создает реального давления.
!
Анализ ликвидации контрактов
В течение последних двух недель структура ликвидации контрактов на крипторынке в целом сохраняла баланс напряжения, не наблюдалось системного падения или концентрации ликвидаций, но в процессе периодической волатильности все же имели место локальные ликвидации. Что касается длинных позиций, 23 июля сумма ликвидаций за один день достигла 630 миллионов долларов, что является максимальным значением за этот период, что указывает на то, что деньги, ставящие на рост на высоких уровнях, столкнулись с обратной ликвидацией в процессе волатильной коррекции. Ликвидация коротких позиций была относительно умеренной, она наблюдалась только 18 июля, когда рынок сильно поднялся, и произошла концентрация ликвидаций стопов. В целом, текущая структура ликвидации контрактов не демонстрирует системного дисбаланса, что показывает, что рынок поддерживает здоровые потоки капитала и напряжение позиций в процессе консолидации на высоких уровнях.
!
Тестирование стратегии тренда MACD
Обзор стратегии
Эта стратегия основана на техническом индикаторе MACD, в сочетании с сигналами изменения импульса и механизмом управления рисками для выполнения операций следования за трендом. Когда индикатор MACD формирует бычий крест, это активирует сигнал на покупку, а управление рисками осуществляется с помощью фиксированных уровней прибыли и убытка, что позволяет дисциплинированно входить и выходить из позиций.
Настройка основных параметров
macd_fast：8 до 15 (шаг 2)
macd_slow: 20 до 31 (шаг 2)
macd_signal: от 5 до 13 (в 2 этапа)
stop_loss_percent: от 1% до 2% (с шагом 0,5%)
take_profit_percent: от 10% до 16% (с шагом 5%)
Стратегическая логика и механизмы работы
Условия входа:
В состоянии без позиций MACD генерирует золотой крест, что вызывает сигнал на покупку.
Условия выхода:
MACD разворот: MACD мертвая перекрестие, вызывает сигнал закрытия позиций.
Фиксация прибыли: цена поднимается до цены покупки * (1 + take_profit_percent), активирует закрытие позиции с прибылью.
Анализ результатов бэктестирования
Период обратного тестирования составляет с мая 2024 года по июль 2025 года, стратегия применяется к десяти самым капитализированным основным шифрованиям активам. В целом, накопленная доходность стратегии превышает доходность стратегии «Купи и держи» для BTC и ETH, демонстрируя четкую способность отслеживания импульса и хорошую эффективность управления рисками.
SUI и TRX стратегии показывают наилучшие результаты на доходной кривой, общая тенденция постоянно растет, накопленная прибыль превышает 100%. Среди них стратегия SUI является лучшей в долгосрочной перспективе, начиная с октября 2024 года, она постоянно и стабильно растет, достигая пика стратегии в середине 2025 года, накопленная прибыль занимает первое место среди всех криптовалют.
В сравнении с этим стратегия Buy and Hold показала значительную волатильность за тот же период, особенно ETH, который пережил фазовый максимум снижения более чем на 50%. Стратегия MACD, благодаря четко определенным механизмам входа и выхода, может своевременно выйти из колеблющегося рынка и эффективно защититься во время коррекции рынка, достигая стабильного накопления.
!
!
!
!
!
!
!
Сводка стратегии
Стратегия MACD достигает хорошего баланса между доходностью, контролем откатов и эффективностью использования средств, особенно подходит для рынков со средней и высокой волатильностью, где тренды неясны. Хотя большинство стратегий для криптовалют не имеют коэффициент выигрыша выше 50% в бэктестах, благодаря четкой дисциплине входа и выхода, а также асимметричной структуре прибыли и убытков, стратегия позволяет контролировать убытки и продлевать прибыль, обеспечивая постоянное накопление доходов. В будущем можно дополнительно внедрить подтверждение по объему торгов, фильтрацию по скользящим средним или механизмы резонанса многопериодных сигналов для повышения точности сигналов, а также расширить до многогранной и многопродуктовой количественной стратегии, продолжая улучшать адаптивность и расширяемость стратегии.
Итог
С 15 по 28 июля 2025 года крипторынок в целом сохраняет структурно бычью тенденцию, основные активы колеблются на высоких уровнях, техническая структура и фундаментальные показатели остаются довольно здоровыми. Однако, судя по ключевым показателям, таким как соотношение длинных и коротких позиций, ставка финансирования и структура ликвидаций, краткосрочные рыночные настроения становятся осторожными, темп поступления средств в рынок остается консервативным, а кредитное плечо еще не полностью раскрыто.
Рынок в дальнейшем будет сильно зависеть от эволюции денежной массы и структуры торговли, особенно от факторов, таких как согласование объемов торгов, рост ставок на капитал и стабильность позиций, которые могут стать катализаторами для продолжения тренда. На текущем этапе, где структура склоняется к росту, но противоречия усиливаются, краткосрочная стратегия должна более внимательно относиться к управлению ритмом и контролю рисков, гибко сочетая инструменты тренда и управление позициями, чтобы надежно находить определенные возможности в сложных рыночных условиях.
Стратегия на основе пересечения MACD для входа в рынок и фиксированного уровня прибыли и убытка для выхода демонстрирует хорошие преимущества в среднесрочной и краткосрочной торговле. Результаты бэктестирования показывают, что стратегия особенно эффективна на основных криптовалютах, таких как SUI и TRX, с накопленной прибылью, превышающей 150%, при этом общий уровень просадки контролируется на хорошем уровне. Несмотря на то, что общий уровень побед обычно ниже 50%, благодаря асимметричной структуре прибыли и убытков и строгому механизму ограничения убытков, все же удается стабильно достигать положительной прибыли, что демонстрирует ее надежность на высоковолатильных рынках. В будущем, если удастся дополнительно интегрировать объем торгов, силу тренда или многопериодную резонансную торговлю и внедрить более гибкие механизмы управления рисками, это может повысить ее адаптивность и расширяемость на сложных рыночных структурах.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ProofOfNothing
· 3ч назад
sui упал, старший брат
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketTeam
· 5ч назад
Кабина космического корабля заполнена дофамином, теперь ждем сигнала для запуска.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 20:41
Только играю по теханализу, дневная торговля на жизнь. Если цена слишком высока, убегаю. MACD всегда отстает на три минуты.jpg
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkPrince
· 08-09 20:40
Вдруг стало не так вкусно, бегу быстро
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 08-09 20:37
Данные из бэкэнда показывают, что цифра 0.9 выглядит неправдоподобно, что за организация сидит в засаде?
Анализ поведения средств на крипторынке и тестирование стратегии MACD: BTC ETH высокие колебания, SUI TRX выделяются.
Анализ поведения средств на крипторынке и отчет о тестировании стратегии MACD по трендам
Обзор рынка
В последние две недели крипторынок в целом сохранял высокие уровни колебаний, BTC, обновив исторический максимум, испытывает нехватку дальнейшей динамики и погружается в диапазонную консолидацию, объем и волатильность показывают сужающуюся тенденцию, однако уровень поддержки на дне остается стабильным, структура не нарушена; ETH же демонстрирует устойчивый рост, движется вверх по скользящим средним и приближается к 4,000 USDT, показывая относительно сильные результаты. Что касается волатильности, то BTC движется спокойно; волатильность ETH значительно возросла, отражая расхождение в капитале и нарастающее чувство тестирования. В целом, хотя краткосрочная динамика рынка замедляется, структура основных активов все еще остается здоровой, развитие экосистемы и участие капитала продолжают поддерживать рынок, и в дальнейшем, при сочетании объемов и цен, возможно, мы увидим новый этап выбора тренда.
!
Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок
Общий коэффициент объемов торговли BTC с длинными и короткими позициями колебался вниз, многократно опускаясь ниже 1, а 28 июля даже упал ниже 0.90, что отражает ослабление желания рынка повышать цены на высоких уровнях и более консервативный подход краткосрочных инвесторов. Коэффициент длинных и коротких позиций ETH, в свою очередь, демонстрирует признаки отклонения от ценового движения, оставаясь на уровне около 0.95 и даже временно опускаясь ниже 0.90, что показывает относительную осторожность операций с капиталом на рынке и возможные сомнения в устойчивости роста ETH. В целом, несмотря на то что цены BTC и ETH остаются на высоких уровнях, оба коэффициента длинных и коротких позиций ослабевают, что указывает на углубление разногласий в рыночных настроениях и более осторожное распределение капитала.
!
Анализ суммы открытых позиций по контракту
Общая сумма позиций по контрактам BTC и ETH остается на высоком уровне, что показывает, что после активного входа рыночных заемных средств в предыдущие периоды, на короткий срок они перешли в состояние наблюдения или высокорисковых спекуляций. Темп прироста открытых позиций по контрактам ETH в середине и конце июля явно превышал таковой по BTC, что отражает более активное намерение рынка по поводу заемных ставок на будущие движения ETH. В целом, заемные средства по BTC и ETH остаются активными на высоких уровнях, и рыночный риск сохраняет тенденцию к восстановлению.
!
Анализ ставки финансирования
За последние две недели фондовые ставки BTC и ETH в целом незначительно колебались вокруг нуля, что показывает, что силы быков и медведей на рынке находятся в состоянии застоя, а у инвесторов ограничена готовность к покупке на рост. Фондовая ставка ETH в этот период несколько раз кратковременно становилась отрицательной, но вскоре быстро восстанавливалась, не вызвав крупных ликвидаций или разворота цен, что свидетельствует о хорошей устойчивости рынка в целом. В целом, текущая ликвидность хоть и не оказывает значительной поддержки, но и не создает реального давления.
!
Анализ ликвидации контрактов
В течение последних двух недель структура ликвидации контрактов на крипторынке в целом сохраняла баланс напряжения, не наблюдалось системного падения или концентрации ликвидаций, но в процессе периодической волатильности все же имели место локальные ликвидации. Что касается длинных позиций, 23 июля сумма ликвидаций за один день достигла 630 миллионов долларов, что является максимальным значением за этот период, что указывает на то, что деньги, ставящие на рост на высоких уровнях, столкнулись с обратной ликвидацией в процессе волатильной коррекции. Ликвидация коротких позиций была относительно умеренной, она наблюдалась только 18 июля, когда рынок сильно поднялся, и произошла концентрация ликвидаций стопов. В целом, текущая структура ликвидации контрактов не демонстрирует системного дисбаланса, что показывает, что рынок поддерживает здоровые потоки капитала и напряжение позиций в процессе консолидации на высоких уровнях.
!
Тестирование стратегии тренда MACD
Обзор стратегии
Эта стратегия основана на техническом индикаторе MACD, в сочетании с сигналами изменения импульса и механизмом управления рисками для выполнения операций следования за трендом. Когда индикатор MACD формирует бычий крест, это активирует сигнал на покупку, а управление рисками осуществляется с помощью фиксированных уровней прибыли и убытка, что позволяет дисциплинированно входить и выходить из позиций.
Настройка основных параметров
Стратегическая логика и механизмы работы
Условия входа:
Условия выхода:
Анализ результатов бэктестирования
Период обратного тестирования составляет с мая 2024 года по июль 2025 года, стратегия применяется к десяти самым капитализированным основным шифрованиям активам. В целом, накопленная доходность стратегии превышает доходность стратегии «Купи и держи» для BTC и ETH, демонстрируя четкую способность отслеживания импульса и хорошую эффективность управления рисками.
SUI и TRX стратегии показывают наилучшие результаты на доходной кривой, общая тенденция постоянно растет, накопленная прибыль превышает 100%. Среди них стратегия SUI является лучшей в долгосрочной перспективе, начиная с октября 2024 года, она постоянно и стабильно растет, достигая пика стратегии в середине 2025 года, накопленная прибыль занимает первое место среди всех криптовалют.
В сравнении с этим стратегия Buy and Hold показала значительную волатильность за тот же период, особенно ETH, который пережил фазовый максимум снижения более чем на 50%. Стратегия MACD, благодаря четко определенным механизмам входа и выхода, может своевременно выйти из колеблющегося рынка и эффективно защититься во время коррекции рынка, достигая стабильного накопления.
!
!
!
!
!
!
!
Сводка стратегии
Стратегия MACD достигает хорошего баланса между доходностью, контролем откатов и эффективностью использования средств, особенно подходит для рынков со средней и высокой волатильностью, где тренды неясны. Хотя большинство стратегий для криптовалют не имеют коэффициент выигрыша выше 50% в бэктестах, благодаря четкой дисциплине входа и выхода, а также асимметричной структуре прибыли и убытков, стратегия позволяет контролировать убытки и продлевать прибыль, обеспечивая постоянное накопление доходов. В будущем можно дополнительно внедрить подтверждение по объему торгов, фильтрацию по скользящим средним или механизмы резонанса многопериодных сигналов для повышения точности сигналов, а также расширить до многогранной и многопродуктовой количественной стратегии, продолжая улучшать адаптивность и расширяемость стратегии.
Итог
С 15 по 28 июля 2025 года крипторынок в целом сохраняет структурно бычью тенденцию, основные активы колеблются на высоких уровнях, техническая структура и фундаментальные показатели остаются довольно здоровыми. Однако, судя по ключевым показателям, таким как соотношение длинных и коротких позиций, ставка финансирования и структура ликвидаций, краткосрочные рыночные настроения становятся осторожными, темп поступления средств в рынок остается консервативным, а кредитное плечо еще не полностью раскрыто.
Рынок в дальнейшем будет сильно зависеть от эволюции денежной массы и структуры торговли, особенно от факторов, таких как согласование объемов торгов, рост ставок на капитал и стабильность позиций, которые могут стать катализаторами для продолжения тренда. На текущем этапе, где структура склоняется к росту, но противоречия усиливаются, краткосрочная стратегия должна более внимательно относиться к управлению ритмом и контролю рисков, гибко сочетая инструменты тренда и управление позициями, чтобы надежно находить определенные возможности в сложных рыночных условиях.
Стратегия на основе пересечения MACD для входа в рынок и фиксированного уровня прибыли и убытка для выхода демонстрирует хорошие преимущества в среднесрочной и краткосрочной торговле. Результаты бэктестирования показывают, что стратегия особенно эффективна на основных криптовалютах, таких как SUI и TRX, с накопленной прибылью, превышающей 150%, при этом общий уровень просадки контролируется на хорошем уровне. Несмотря на то, что общий уровень побед обычно ниже 50%, благодаря асимметричной структуре прибыли и убытков и строгому механизму ограничения убытков, все же удается стабильно достигать положительной прибыли, что демонстрирует ее надежность на высоковолатильных рынках. В будущем, если удастся дополнительно интегрировать объем торгов, силу тренда или многопериодную резонансную торговлю и внедрить более гибкие механизмы управления рисками, это может повысить ее адаптивность и расширяемость на сложных рыночных структурах.